中國證監(jiān)會已正式批準中國金融期貨交易所上市中證1000股指期貨和股指期權合約。7月18日，中國金融期貨交易所發(fā)布關于中證1000股指期貨和股指期權合約上市交易有關事項的通知，同時發(fā)布關于股指期貨、股指期權合約交易限額的通知。

1. 影響幾何？

股指期貨和期權是資本市場的風險管理工具，是多層次資本市場的重要組成部分。近年來，我國股票市場規(guī)模穩(wěn)步擴大，投資者風險管理需求隨之增加。上市中證1000股指期貨和期權，是全面深化資本市場改革的一項重要舉措，有助于進一步滿足投資者避險需求，健全和完善股票市場穩(wěn)定機制，助力資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

【資料圖】

2. 上市交易時間

中證1000股指期貨和股指期權合約自2022年7月22日（星期五）起上市交易。

3. 上市交易合約和掛盤基準價

中證1000股指期貨首批上市合約為2022年8月合約（IM2208）、2022年9月合約（IM2209）、2022年12月合約（IM2212）和2023年3月合約（IM2303）。

中證1000股指期權首批上市合約月份為2022年8月（MO2208）、2022年9月（MO2209）、2022年10月（MO2210）、2022年12月（MO2212）、2023年3月（MO2303）和2023年6月（MO2306）。

各合約掛盤基準價由交易所在合約上市交易前一交易日公布。

4. 交易指令每次最大下單數(shù)量

中證1000股指期貨各合約限價指令的每次最大下單數(shù)量為20手，市價指令的每次最大下單數(shù)量為10手。

中證1000股指期權各合約限價指令的每次最大下單數(shù)量為20手。

5. 交易保證金

中證1000股指期貨各合約上市初期的交易保證金標準為15%。

對滬深300股指期貨、中證500股指期貨、中證1000股指期貨和上證50股指期貨的跨品種雙向持倉，按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金。

中證1000股指期權各合約的保證金調整系數(shù)為15%，最低保障系數(shù)為0.5。

6. 持倉限額

同一客戶某一月份中證1000股指期權合約單邊持倉限額為1200手（在不同會員處持倉合并計算）。

7. 相關費用

中證1000股指期貨各合約的手續(xù)費標準暫定為成交金額的萬分之零點二三，申報費為每筆1元。申報是指買入、賣出及撤銷委托。

中證1000股指期貨各合約的平今倉交易手續(xù)費標準為成交金額的萬分之三點四五。

中證1000股指期貨交割手續(xù)費至2022年12月31日止減半收取。

中證1000股指期權合約的手續(xù)費標準為每手15元，行權（履約）手續(xù)費標準為每手2元。交易所暫不收取中證1000股指期權合約的申報費。

8. 做市商

中證1000股指期權做市商可以在交易日9:30-15:00，通過會員向交易所申請雙向期權持倉自動對沖平倉，自動對沖平倉暫不收取手續(xù)費，申請后持續(xù)有效。做市商也可以在上述時間申請取消自動對沖平倉。做市商所有月份中證1000股指期權合約單邊持倉限額為15000手。做市商所有月份中證1000股指期貨合約單邊持倉限額為4800手。交易所將加強做市商梯隊建設和精細化管理。

9. 詢價限制

客戶對同一期權合約的詢價時間間隔不得小于60秒。

期權合約最優(yōu)買賣報價價差小于等于下表價差時，不得詢價。

10. 交易限額標準

自2022年7月22日交易時起，在滬深300、中證500、中證1000、上證50股指期貨上，客戶某一合約日內開倉交易的最大數(shù)量為500手。套期保值等風險管理交易的開倉數(shù)量不受此限。

自2022年7月22日交易時起，在滬深300、中證1000股指期權上，客戶某一期權品種日內開倉交易的最大數(shù)量為200手，某一月份期權合約日內開倉交易的最大數(shù)量為100手，某一深度虛值合約日內開倉交易的最大數(shù)量為30手。套期保值等風險管理交易、做市交易的開倉數(shù)量不受此限。

日內開倉交易的最大數(shù)量是指客戶某一交易日在某一品種、某一月份合約或某一合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。深度虛值合約是指同一月份合約中，行權價格高于上一交易日合約標的指數(shù)收盤價的第十個及以上的看漲期權合約和行權價格低于上一交易日合約標的指數(shù)收盤價的第十個及以下的看跌期權合約。

一組實際控制關系賬戶的開倉數(shù)量合并計算，其標準與單個客戶相同。客戶單日在同一品種上多次達到交易所處理標準的，按照一次認定。

11. 違反規(guī)定的處理措施

客戶第一次出現(xiàn)違反上述規(guī)定的情形，交易所將對其采取限制開倉5個交易日的措施；第二次出現(xiàn)，交易所將對其采取限制開倉10個交易日的措施；第三次及以上出現(xiàn)，交易所將對其采取限制開倉1個月的措施。情節(jié)嚴重的，按《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關規(guī)定處理。

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