中國銀行業(yè)迎來具有里程碑意義的重大事件。

2月18日，為進一步完善商業(yè)銀行資本監(jiān)管規(guī)則，推動銀行提升風(fēng)險管理水平，提升銀行服務(wù)實體經(jīng)濟的質(zhì)效，中國銀保監(jiān)會會同中國人民銀行開展《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的修訂工作，形成了《商業(yè)銀行資本管理辦法（征求意見稿）》，面向社會公開征求意見。

(資料圖)

修訂的重點內(nèi)容包括：一是構(gòu)建差異化資本監(jiān)管體系，使資本監(jiān)管與銀行資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)復(fù)雜程度相匹配，降低中小銀行合規(guī)成本。二是全面修訂風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量規(guī)則，包括信用風(fēng)險權(quán)重法和內(nèi)部評級法、市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)模法以及操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法，提升資本計量的風(fēng)險敏感性。三是要求銀行制定有效的政策、流程、制度和措施，及時、充分地掌握客戶風(fēng)險變化，確保風(fēng)險權(quán)重的適用性和審慎性。四是強化監(jiān)督檢查，優(yōu)化壓力測試的應(yīng)用，用好用活第二支柱，進一步提升監(jiān)管有效性。五是提高信息披露標(biāo)準(zhǔn)，引入70余張披露模板，要求銀行詳細(xì)披露風(fēng)險相關(guān)定性和定量信息，增強市場的外部約束。

2019年4月，銀保監(jiān)會啟動了《巴塞爾協(xié)議III》（下稱“巴III”）國內(nèi)監(jiān)管規(guī)制的修訂工作。市場分析認(rèn)為，本次國內(nèi)監(jiān)管規(guī)制的修訂對中國銀行業(yè)的影響是巨大的、積極的、深遠的。新規(guī)是“巴III”國際監(jiān)管改革在我國的全面落地實施，有利于提高銀行體系風(fēng)險抵御能力、增強經(jīng)營穩(wěn)健性。

目前，銀行業(yè)準(zhǔn)備如何了？都做了哪些準(zhǔn)備工作？對此，第一財經(jīng)采訪了多家銀行。

中國銀行

中國銀行方面稱，該行提早謀劃，開展新規(guī)落地的實施準(zhǔn)備工作；目前，信用風(fēng)險權(quán)重法系統(tǒng)主體功能改造、市場風(fēng)險FRTB管理信息平臺、操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)損失數(shù)據(jù)及資本計量模塊順利投產(chǎn)。

該行表示，作為國有大型商業(yè)銀行，將新規(guī)實施與全行全面風(fēng)險管理體系建設(shè)深度融合，通過制定并實施資本計量高級方法三年規(guī)劃，在全面落實新規(guī)的基礎(chǔ)上，建立風(fēng)險數(shù)據(jù)治理機制，搭建并優(yōu)化模型開發(fā)平臺和數(shù)據(jù)分析環(huán)境，完善風(fēng)險數(shù)據(jù)池，提供更加靈活、敏捷的風(fēng)險數(shù)據(jù)服務(wù)；加強計量高級方法在限額管理、監(jiān)測預(yù)警、授信授權(quán)等方面的深入應(yīng)用，不斷提升精細(xì)化管理能力；堅持“為我所用，自主可控”，提高風(fēng)險管理關(guān)鍵系統(tǒng)的自主建設(shè)能力；以智能風(fēng)控推動風(fēng)險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力提升服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效。

農(nóng)業(yè)銀行

農(nóng)業(yè)銀行總行風(fēng)險管理部總經(jīng)理田繼敏表示，近年來，農(nóng)業(yè)銀行作為中國銀行業(yè)第一批獲準(zhǔn)實施資本管理高級方法的銀行，始終嚴(yán)格落實監(jiān)管部門《資本管理辦法》各項要求，堅持審慎計量風(fēng)險、準(zhǔn)確反映風(fēng)險，建立了覆蓋各類風(fēng)險的全面風(fēng)險管理體系，制定了較為完善的風(fēng)險管理制度和流程，風(fēng)險計量的準(zhǔn)確性和科學(xué)性不斷提高，全方位提升了業(yè)務(wù)經(jīng)營和風(fēng)險管理水平。

據(jù)悉，前期，農(nóng)業(yè)銀行密切跟蹤國際國內(nèi)監(jiān)管規(guī)則改革動向，積極配合監(jiān)管部門開展新規(guī)實施測算和分析，在數(shù)據(jù)、模型和信息系統(tǒng)建設(shè)等方面做了充分準(zhǔn)備。

田繼敏稱，農(nóng)業(yè)銀行將按照監(jiān)管要求，有計劃、有步驟、高質(zhì)量推進新規(guī)實施，進一步優(yōu)化政策流程，校準(zhǔn)模型參數(shù)，完善信息系統(tǒng)、強化數(shù)據(jù)治理，加強新規(guī)落地和應(yīng)用，有效傳導(dǎo)資本約束經(jīng)營的管理理念，切實提升風(fēng)險計量和管理能力。

浦發(fā)銀行

浦發(fā)銀行方面表示，該行于2019年啟動巴III信用風(fēng)險加權(quán)計量咨詢項目，2021年啟動巴III信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量系統(tǒng)實施項目，目前相關(guān)工作均已收尾。

在過去四年中，浦發(fā)銀行圍繞監(jiān)管新規(guī)修訂要點，未雨綢繆：一是，“梳理數(shù)據(jù)、夯實基礎(chǔ)”對銀行前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行調(diào)整，提高數(shù)據(jù)來源的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性，為新規(guī)實施做好數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；二是，“評估影響，把握先機”，通過手工及系統(tǒng)的定量測算，評估新規(guī)實施對浦發(fā)銀行的潛在影響，提前規(guī)劃，為新規(guī)實施做好戰(zhàn)略準(zhǔn)備；三是“提升管理，加快轉(zhuǎn)型”，監(jiān)管規(guī)制修訂從客戶管理、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、定價策略、貸后管理諸多方面對銀行的管理水平提出了拷問。

“我行將充分做好業(yè)務(wù)引導(dǎo)，為新規(guī)實施做好管理準(zhǔn)備。在提高盈利水平和資本效率的同時，更好的為實體經(jīng)濟的發(fā)展做好服務(wù)。”浦發(fā)銀行風(fēng)險業(yè)務(wù)總監(jiān)兼風(fēng)險管理部總經(jīng)理張寶全稱。

標(biāo)簽： 資本管理